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3-9 파인만-칵 공식



정리 3.46 t(0,)일 때,Xt(x)=x(t),Yt(x)=et0V(x(s))ds,xC0([0,t])라 하자. 여기서 V0는 다음의 조건을 만족하는 연속함수이다.RV(ξ)eξ22tdλ(ξ)<,t(0,t)그러면 Ew(Yt|Xt)가 존재해서 다음을 만족한다.

U:R×(0,)RU(ξ,t)=Ew(Yt|Xt)12πteξ22t(=Ew(Yt|Xt)dPXtdλ)로 정의하면, U(s,t)는 다음의 적분방정식을 만족한다.U(ξ,t)=12πteξ22t[0,t]{RV(η)12π(ts)e(ξη)22(ts)U(η,s)dλ(η)}dλ(s),(ξ,t)R×(0,)* VR에서 연속이고 x[0,t]에서 연속이므로 t0V(x(s))ds[0,t]에서의 분할들의 수열에 대응하는 리만합들의 수열의 극한으로 나타낼 수 있다. 이때의 분할은 x와는 독립적이다. 따라서 Yt는 위너가측이고, 그 절댓값이 1보다 작으므로 위너적분 가능하다. 

어떤 δ(0,2)에 대해 ξ±일 때 V(ξ)=O(eξ2δ)이면, V에 대한 이 정리의 가정은 만족된다.

V가 이 정리의 가정을 만족할 때, φ를 다음과 같이 정의하면φ(t)=12πtRV(ξ)eξ22tdλ(ξ),t(0,)φ0(0,)에서 연속함수이고, 다음이 성립한다.lim\displaystyle\varphi(0)=\lim_{t\,\rightarrow\,0}{\varphi(t)}로 정의하면 \varphi[0,\,\infty)에서 연속이다. 

증명: 정리 3.42에 의해 E^{w}(Y_{t}|X_{t})가 존재해서 이 정리의 결론에서 정의된 U가 다음의 등식을 만족한다.(1)\,U(\xi,\,t)=\lim_{a\,\rightarrow\,\infty}{\frac{1}{2\pi}\int_{(-a,\,a)}{\left(1-\frac{|u|}{2}\right)e^{-iu\xi}E^{w}(e^{-iuX_{t}}Y_{t})d\lambda(u)}},\,(\xi,\,t)\in\mathbb{R}\times(0,\,\infty)다음의 등식을\frac{d}{ds}e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}=-e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}V(x(s))s\in[0,\,t]에 대해 적분하면 다음의 등식이 성립한다.(2)\,e^{-\int_{0}^{t}{V(x(s))ds}}-1=-\int_{0}^{t}{V(x(s))e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}ds}위의 좌변의 첫 항을 Y_{t}로 나타내 다음과 같이 나타내자.(3)\,Y_{t}(x)=1-\int_{0}^{t}{V(x(s))e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}ds}식 (3)을 식 (1)에 대임하면 다음의 식을 얻고(4)\,U(\xi,\,t)=I_{1}(\xi,\,t)-I_{2}(\xi,\,t)여기서\begin{align*}&(5)\,I_{1}(\xi,\,t)=\lim_{a\,\rightarrow\,\infty}{\frac{1}{2\pi}\int_{(-a,\,a)}{\left(1-\frac{|u|}{a}\right)e^{-iu\xi}E^{w}(e^{iux(t)})d\lambda(u)}}\\&(6)\,I_{2}(\xi,\,t)=\lim_{a\,\rightarrow\,\infty}{\frac{1}{2\pi}\int_{(-a,\,a)}{\left(1-\frac{|U|}{a}\right)e^{-iu\xi}J(t)d\lambda(u)}}\\&(7)\,J(t)=E^{w}\left(e^{iux(t)}\int_{[0,\,t]}{V(x(s))e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}d\lambda(s)}\right)\end{align*}I_{1}을 계산하자. 위너 적분공식과 적분공식 \displaystyle\int_{\mathbb{R}}{e^{-(a\xi^{2}+b\xi)}d\lambda(\xi)}=\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^{2}}{4a}}\,(a>0,\,b\in\mathbb{C})에 의해E^{w}(e^{iux(t)})=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{\mathbb{R}}{e^{iu\eta}e^{-\frac{\eta^{2}}{2t}}d\lambda(\eta)}=e^{-\frac{u^{2}t}{2}}이므로\begin{align*}(8)\,I_{1}(\xi,\,t)&=\lim_{a\,\rightarrow\,\infty}{\left\{\frac{1}{2\pi}\int_{(-a,\,a)}{e^{-iu\xi}e^{-\frac{u^{2}t}{2}}d\lambda(u)}-\frac{1}{2\pi}\int_{(-a,\,a)}{\frac{|u|}{a}e^{-iu\xi}e^{-\frac{u^{2}t}{2}}d\lambda(u)}\right\}}\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}{e^{-iu\xi}e^{}d\lambda(u)}-\frac{1}{2\pi}\left\{\lim_{u\,\rightarrow\,\infty}{\left(\frac{|u|}{a}e^{-iu\xi}e^{-\frac{u^{2}t}{2}}\right)}+\lim_{u\,\rightarrow\,-\infty}{\left(\frac{|u|}{a}e^{-iu\xi}e^{-\frac{u^{2}t}{2}}\right)}\right\}\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{-\frac{\xi^{2}}{2t}}\end{align*}이다. J(t)에 대한 식(식 (7))에서 위너적분과 르베그적분의 순서를 바꾸기 위해 다음의 사실을 이용한다.|e^{iux(t)}V(x(s))e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}|\leq V(x(s)),\,(s,\,x)\in[0,\,t]\times C_{0}([0,\,t])위의 사실과 위너 적분공식, 적분공식 \displaystyle\int_{\mathbb{R}}{e^{-(a\xi^{2}+b\xi)}d\lambda(\xi)}=\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^{2}}{4a}}\,(a>0,\,b\in\mathbb{C}), 이 정리의 증명 위의 \varphi에 대한 사실로부터 다음의 식을 얻는다.\begin{align*}\int_{[0,\,t]}{E^{w}(V(x(s)))d\lambda(s)}&=\int_{[0,\,t]}{\frac{1}{\sqrt{2\pi s}}\left\{\int_{\mathbb{R}}{V(r)e^{-\frac{r^{2}}{2s}}d\lambda(r)}\right\}d\lambda(s)}\\&=\int_{[0,\,t]}{\varphi(s)d\lambda(s)}<\infty\end{align*}따라서 푸비니 정리로부터 다음의 등식을 얻는다.(9)\,J(t)=\int_{[0,\,t]}{E^{w}\left(e^{iux(t)}V(x(s))e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}\right)d\lambda(s)}e^{iux(t)}를 다음과 같이 나타내자.e^{iux(t)}=e^{iu\{x(t)-x(s)\}}e^{iux(s)}위너 적분공식과 적분공식 \displaystyle\int_{\mathbb{R}}{e^{-(a\xi^{2}+b\xi)}d\lambda(\xi)}=\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^{2}}{4a}}\,(a>0,\,b\in\mathbb{C})으로부터 다음의 등식을 얻는다.(10)\,E^{w}(e^{iu\{x(t)-x(s)\}})=e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}r\in(0,\,s]에 대해 \{x(t)-x(s),\,x(r)\}은 위너 측도공간에서 서로 독립인 확률변수라는 사실과 식 (10)에 의해 식 (9)는 다음과 같다.(11)\,J(t)=\int_{[0,\,t]}{e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}E^{w}\left(e^{iux(s)}V(x(s))e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}\right)d\lambda(s)}보조정리 3.37을 식 (11)의 위너적분에 적용하고 X_{t}, Y_{t}, 결론의 U(\xi,\,t)의 정의를 이용해 다음의 식을 얻는다.\begin{align*}(12)\,J(t)&=\int_{[0,\,t]}{e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}\left\{\int_{\mathbb{R}}{e^{iu\eta}V(\eta)E(Y_{s}|X_{s})(\eta)dP_{X_{s}}(\eta)}\right\}d\lambda(s)}\\&=\int_{[0,\,t]}{e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}\left\{\int_{\mathbb{R}}{e^{iu\eta}V(\eta)U(\eta,\,s)d\lambda(\eta)}\right\}d\lambda(s)}\end{align*}식 (12)를 식 (1)에 대입해서 얻는 I_{2}에 대한 식에서 세 적분(\mathbb{R}에서 d\lambda(\eta)에 대한 적분, [0,\,t]에서 d\lambda(s)에 대한 적분, (-a,\,a)에서 d\lambda(u)에 대한 적분)의 순서를 바꾸어서 I_{2}를 계산한다.

(\eta,\,s,\,u)\in\mathbb{R}\times[0,\,t]\times(-a,\,a)에 대해 다음의 부등식이 성립한다.(13)\,\left|\left(1-\frac{|u|}{a}\right)e^{-iu\xi}e^{iu\eta}V(\eta)U(\eta,\,s)e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}\right|\leq V(\eta)U(\eta,\,s)e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}위너 적분공식과 \varphi(t)의 정의, 보조정리 3.37과 이 정리의 결론의 U(\xi,\,t)의 정의를 사용해 다음의 식을 얻는다.\begin{align*}\int_{\mathbb{R}}{V(\eta)U(\eta,\,s)d\lambda(\eta)}&=E^{w}\left(V(x(s))e^{-\int_{0}^{s}{V(x(r))dr}}\right)\\&\leq E^{w}(V(x(s)))\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi s}}\int_{\mathbb{R}}{V(r)e^{-\frac{r^{2}}{2s}}d\lambda(r)}\\&=\varphi(s)\end{align*}\varphi[0,\,\infty)에서 연속이므로 다음이 성립한다.\begin{align*}&A=\int_{[0,\,t]}{\varphi(s)e^{\frac{u^{2}s}{2}}d\lambda(s)}<\infty\\&\int_{[0,\,t]}{\varphi(s)e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}d\lambda(s)}=Ae^{-\frac{u^{2}t}{2}}\end{align*}따라서\int_{\mathbb{R}}{Ae^{-\frac{u^{2}t}{2}}d\lambda(u)}<\infty이므로 푸비니 정리를 적용할 수 있다.(14)\,I_{2}(\xi,\,t)=\lim_{a\,\rightarrow\,\infty}{\frac{1}{2\pi}\int_{[0,\,t]}{\left\{\int_{\mathbb{R}}{V(\eta)U(\eta,\,s)\left(\int_{\mathbb{R}}{\chi_{(-a,\,b)}(u)\left(1-\frac{|u|}{a}\right)e^{-iu(\xi-\eta)}e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}d\lambda(u)}\right)d\lambda(\eta)}\right\}d\lambda(s)}}a>0에 대해 식 (14)의 피적분함수는 부등식 (13)에 의해 유계이고, 다음의 함수는 \mathbb{R}\times[0,\,t]\times\mathbb{R}에서 적분가능하다.V(\eta)U(\eta,\,s)e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)},\,(\eta,\,s,\,u)\in\mathbb{R}\times[0,\,t]\times\mathbb{R}지배수렴정리에 의해 다음의 식을 얻는다.\begin{align*}(15)\,I_{2}(\xi,\,t)&=\frac{1}{2\pi}\int_{[0,\,t]}{\left\{\int_{\mathbb{R}}{V(\eta)U(\eta,\,s)\left(\int_{\mathbb{R}}{e^{iu(\xi-\eta)}e^{-\frac{u^{2}}{2}(t-s)}d\lambda(u)}\right)d\lambda(\eta)}\right\}d\lambda(s)}\\&=\int_{[0,\,t]}{\left\{\int_{\mathbb{R}}{V(\eta)U(\eta,\,s)\frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}}e^{-\frac{(\xi-\eta)^{2}}{2(t-s)}}d\lambda(\eta)}\right\}d\lambda(s)}\end{align*}식 (8)과 식 (15)를 식 (4)에 대입하면 U(\xi,\,t)에 대한 적분방정식을 얻는다.


*U(\xi,\,t)에 대한 적분방정식으로부터 다음의 편미분방정식을 유도할 수 있고,\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{1}{2}\frac{\partial^{2}U}{\partial\xi^{2}}-V(\xi)U(\xi,\,t),\,(\xi,\,t)\in\mathbb{R}\times(0,\,\infty)다음의 경계조건으로부터\int_{a}^{b}{U(\xi,\,t)d\xi}=E^{w}\left(e^{-\int_{0}^{t}{V(x(s))ds}}\right),\,a<x(t)<b,\,(a,\,b)\subset\mathbb{R}U는 임의의 \epsilon>0에 대해 다음의 초기조건을 만족한다.\lim_{t\,\rightarrow\,0}{\int_{-\epsilon}^{\epsilon}{U(\xi,\,t)d\xi}}=1위의 초기조건을 갖는 편미분방정식의 해는 다음과 같고U(\xi,\,t)=E^{w}\left(e^{-\int_{0}^{t}{V(x(s))ds}}\delta(x(t)-\xi)\right)위의 식을 파인만-칵 공식(Feynman-Kac formula)이라고 한다.    


참고자료:

위너 적분론, 장건수, 민음사

https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.pjm/1102905371

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Posted by skywalker222