3-8 위너 조건적분(2)
X를 다음과 같이 정의하자.X(x)=x(t),x∈C0([0,t])이제 주어진 X에 대한 위너적분 가능한 함수 Z의 위너 조건적분을 계산하자.
예: 각 x∈C0([0,t])에 대해 구간 [0,t]에서의 x의 평균값을 Z(x)라 하자. 즉Z(x)=1t∫t0x(s)dsX(x)=x(t)로 주어진 X에 대한 Z의 위너 조건적분을 계산하자. 따름정리 3.39에 의해 Ew(Z|X)dPXdλ가 존재하고 따름정리의 결론을 만족한다. 이 경우 다음과 같고Ew((Xξ,a∘X)Z)=Ew(Xξ,a(x(t))1t∫[0,t]x(s)dλ(s))위 식 우변의 두 적분의 순서를 바꾸기 위해 다음과 같이 한다.
위너과정 X(s,x)=x(s)는 λ×m−가측이고, 다음의 부등식이 성립한다.|Xξ,a(x(t))x(s)|≤12a|x(s)|,(s,x)∈[0,t]×C0([0,t])위너 적분공식에 의해 다음이 성립한다.∫[0,t]Ew(12a|x(s)|)dλ(s)=12a∫[0,t]{1√2πs∫R|η|e−η22sdλ(η)}dλ(s)=12a√2π∫[0,t]√sdλ(s)=13a√2πt32<∞따라서 두 적분의 순서를 바꿀 수 있다. 위너 적분공식에 의해 다음이 성립하고Ew((Xξ,a∘X)Z)=1t∫[0,t]Ew(Xξ,a(x(t))x(s))dλ(s)=12at∫[0,t]1√(2π)2s(t−s)∫R×[ξ−a,ξ+a]ηe−η22s−(ζ−η)22(t−s)dλ(η,ζ)dλ(s)또한η2s+(ζ−η)2t−s=ts(t−s)(η−stζ)2+ζ2t이므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.ηe−η22s−(ζ−η)22(t−s)={(η−stζ)+stζ}e−t2s(t−s)(η−stζ)2−ζ22tEw((Xξ,a∘X)Z)식에서 dλ(η,ζ)에 대한 적분은, 먼저 dλ(η)에 대해 적분하고 v>0에 대해 다음의 등식을 사용하면1√2πv∫Rype−y22vdλ(y)={1(p=0)0(p=1)2(p=2)다음과 같게 된다.√2s3(t−s)πt3∫[ξ−a,ξ+a]ρe−ζ22tdλ(ζ)위의 식을 Ew((Xξ,a∘X)Z)에 대한 식에 대입하면 다음과 같고Ew((Xξ,a∘X)Z)=1√2πt2at2{∫[0,t]sdλ(s)}{∫[ξ−a,ξ+a]ξe−ξ22tdλ(ζ)}=12{12a∫[ξ−a,ξ+a]ζ1√2πte−ζ22tdλ(ζ)}위의 식과 따름정리 3.39의 결론에 의해 다음이 성립한다.Ew(Z|X)(ξ)dPXdλ(ξ)=12ξ1√2πte−ξ22t따라서 X에 대한 Z의 위너 조건적분은 다음과 같다.Ew(Z|X)(ξ)=12ξ예: X가 X(x)=x(t)(x∈C0([0,t]))로 주어지고 Z가 다음과 같을 때Z(x)=∫t0{x(s)}2ds,x∈C0([0,t])일 때, X에 대한 Z의 위너 조건적분을 구하자.
앞의 예와 같은 방법으로 따름정리 3.39를 사용해 이 조건적분을 계산한다.Ew((Xξ,a∘X)Z)=Ew(Xξ,a(x(t))∫t0{x(s)}2ds)=∫[0,t]Ew(Xξ,a(x(t)){x(s)}2)dλ(s)=12a∫[0,t]1√(2π)2s(t−s)∫R×[ξ−a,ξ+a]η2e−η22s−(ζ−η)22(t−s)dλ(η,ζ)dλ(s)다음의 식이 성립함을 이용한다.η2e−η22s−(ζ−η)22(t−s)={(η−stζ)2+2sζt(η−stζ)+(sζt)2}e−t2s(t−s)(η−sζt)2−ζ22tEw((Xξ,a∘X)Z)의 식에서 dλ(η,ζ)에 대한 적분은 먼저 dλ(η)에 대해 적분하고, 적분 1√2πv∫Rype−y22vdλ(y)을 이용하면 다음과 같게 된다.∫[ξ−a,ξ+a]√2πs(t−s)t{s(t−s)t+(sζt)2}e−ζ22tdλ(ζ)위의 식을 Ew((Xξ,a∘X)Z)식에 대입하면 다음의 등식을 얻고Ew((Xξ,a∘X)Z)=1√2πt2a∫[ξ−a,ξ+a]{∫[0,t](s−s2t+s2ζ2t2)dλ(s)}e−ξ22tdλ(ζ)=12a∫[ξ−a,ξ+a](t36+t3ζ2)1√2πte−ζ22tdλ(ζ)따라서Ew(Z|X)(ξ)dPXdλ(ξ)=lim이므로 X에 대한 Z의 위너 조건적분은 다음과 같다.E^{w}(Z|X)(\xi)=\frac{t^{2}}{6}+\frac{t}{3}\xi^{2}*참고\begin{align*}E^{w}(Z)&=\int_{X^{-1}[\mathbb{R}]}{Z(x)d\mathfrak{m}(x)}\\&=\int_{\mathbb{R}}{E^{w}(Z|X)(\xi)dP_{X}(\xi)}\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{\mathbb{R}}{\left(\frac{t^{2}}{6}+\frac{t}{3}\xi^{2}\right)e^{-\frac{\xi^{2}}{2t}}d\lambda(\xi)}\\&=\frac{t^{2}}{2}\end{align*}이것은 다음의 위너적분의 계산과 일치하는 결과이다.F(x)=\int_{a}^{b}{\{x(t)\}^{2}dt},\,\int_{C_{0}([a,\,b])}{F(x)d\mathfrak{m}(x)}=\frac{1}{2}(b-a)^{2}\,(x\in C_{0}([a,\,b]))정리 3.45 X와 Y가 C_{0}([0,\,t])에서 다음과 같이 정의되는 함수라 하자.X(x)=x(t),\,Y(x)=f\left(\int_{0}^{t}{\varphi_{1}(s)dx(s)},\,...,\int_{0}^{t}{\varphi_{n}(s)dx(s)}\right)여기서\varphi_{j}\in C([0,\,t])\cap BV([0,\,t]),\,j=1,\,2,\,...,\,n,\,\|\varphi_{j}\|>0,\,\{\varphi_{1},\,...,\,\varphi_{n},\,1\}은 L_{2}([0,\,t])에서 정규집합이고, f는 \mathbb{R}^{n}에서 보렐 가측함수로서 다음의 조건을 만족한다.\left\{(2\pi)^{2}\prod_{j=1}^{n}{\|\varphi_{j}\|^{2}}\right\}^{-\frac{1}{2}}\int_{\mathbb{R}^{n}}{|f(\vec{u})|e^{\displaystyle\tiny-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}{\frac{u_{j}^{2}}{\|\varphi_{j}\|^{2}}}}d\vec{u}}<\infty그러면 Y는 적분가능하고 다음이 성립한다.E^{w}(Y)=A여기서 A는 다음과 같고\begin{align*}A&=\int_{C_{0}([0,\,t])}{f\left(\int_{0}^{t}{\varphi_{1}(s)\tilde{d}x(s)},\,...,\,\int_{0}^{t}{\varphi_{n}(s)\tilde{d}x(s)}\right)d\mathfrak{m}(x)}\\&=\left\{(2\pi)^{n}\prod_{j=1}^{n}{\|\varphi_{j}\|_{2}^{2}}\right\}^{-\frac{1}{2}}\int_{\mathbb{R}^{n}}{f(\vec{u})e^{\displaystyle\tiny-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}{\frac{u_{j}^{2}}{\|\varphi_{j}\|_{2}^{2}}}}d\vec{u}}\end{align*}또한 E^{w}(Y|X)가 존재해서 다음이 성립한다.E^{w}(Y|X)(\xi)=A,\,\xi\in\mathbb{R}증명: E^{w}(Y)=A는 자명하므로 모든 \xi\in\mathbb{R}에 대해 E^{w}(Y|X)(\xi)=A가 성립함을 보이자.E^{w}(e^{iuX}Y)=E^{w}\left(e^{iu\int_{0}^{t}{dx(s)}}g\left(\int_{0}^{t}{\varphi_{1}(s)dx(s)},\,...,\,\int_{0}^{t}{\varphi_{n}(s)dx(s)}\right)\right)이고 함수f(\eta_{1},\,\eta_{2},\,...,\,\eta_{n},\,\xi)=e^{iu\xi}g(\eta_{1},\,...,\,\eta_{n}),\,(\eta_{1},\,...,\,\eta_{n},\,\xi)\in\mathbb{R}^{n+1}을 다음의 공식에 대입하고\int_{C_{0}([0,\,t])}{f\left(\int_{0}^{t}{\varphi_{1}(s)dx(s)},\,...,\,\int_{0}^{t}{\varphi_{n}(s)dx(s)}\right)d\mathfrak{m}(x)}=\left\{(2\pi)^{n}\prod_{j=1}^{n}{\|\varphi_{j}\|_{2}^{2}}\right\}^{-\frac{1}{2}}\int_{\mathbb{R}^{n}}{f(\vec{u})e^{\displaystyle\tiny-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}{\frac{u_{j}^{2}}{\|\varphi_{j}\|_{2}^{2}}}}d\vec{u}}다음의 적분공식을 사용하면\int_{\mathbb{R}}{e^{-(a\xi^{2}+b\xi)}d\lambda(\xi)}=\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^{2}}{4a}},\,a>0,\,b\in\mathbb{C}다음의 등식을 얻는다.\begin{align*}E^{w}(e^{iuX}Y)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}A\int_{\mathbb{R}}{e^{iu\xi}e^{-\frac{\xi^{2}}{2t}}d\lambda(t)}\\&=Ae^{-\frac{u^{2}t}{2}}\end{align*}따라서 E^{w}(e^{iuX}Y)는 u의 함수로서 \mathbb{R}에서 르베그 적분가능하다. 정리 3.44에 의해 \displaystyle E^{w}(Y|X)\frac{dP_{X}}{d\lambda}가 존재하고 다음의 결과를 얻는다.\begin{align*}&E^{w}(Y|X)(\xi)\frac{dP_{X}}{d\lambda}(\xi)=\frac{A}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}{e^{-iu\xi}e^{-\frac{ut^{2}}{2}}d\lambda(u)}=\frac{A}{2\pi t}e^{-\frac{\xi^{2}}{2t}}\\&E^{w}(Y|X)(\xi)=A,\,\xi\in\mathbb{R}\end{align*}
참고자료:
위너 적분론, 장건수, 민음사
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