[확률적분] 9. 일반적인 확률적분(2)
f∈Lad(Ω,L2([a,b]))라 하자. 그러면 L2ad([a,b]×Ω)상의 계단 확률과정열 {fn(t)}가 존재해서 다음이 성립한다.limn→∞∫ba|fn(t)−f(t)|2dt=0,in probability
증명: 앞에서 f∈Lad(Ω,L2([a,b]))에 대해 L2ad([a,b]×Ω)에서의 수열 {gn}이 존재해서 다음이 성립함을 보였다.limn→∞∫ba|gn(t)−g(t)|2dt=0in probability
다음으로 각 gn(t)에 대해 L2ad([a,b]×Ω)상의 계단 확률과정열 {fn(t)}가 존재해서 다음이 성립한다.E(∫ba|fn(t)−f(t)|2dt)<1n
부등식 |u+v|2≤2(|u|2+|v|2)를 이용하여 임의의 ϵ>0에 대해 다음의 포함관계에 의해{ω∈Ω|∫ba|fn(t)−f(t)|2dt>ϵ}⊂{ω∈Ω|∫ba|fn(t)−gn(t)|2dt>ϵ4}∪{ω∈Ω|∫ba|gn(t)−f(t)|2dt>ϵ4}
다음의 부등식이 성립한다.P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−f(t)|2dt>ϵ})≤P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−gn(t)|2dt>ϵ4})+P({∫ba|gn(t)−f(t)|2dt>ϵ4})
따라서 이 부등식에 체비셰프 부등식을 적용하면P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−f(t)|2dt>ϵ})≤4ϵn+P({ω∈Ω|∫ba|gn(t)−f(t)|2dt>ϵ4})
이고 임의의 ϵ>0에 대해 다음의 결과를 얻는다.limn→∞P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−f(t)|2dt>ϵ})=0
이제 f∈Lad(Ω,L2([a,b]))에 대한 확률적분∫baf(t)dB(t)
를 정의할 준비가 되었다. 앞 정리의 결과를 적용해서 L2ad([a,b]×Ω)에서의 계단 확률과정열 {fn(t)}를 선택해서 다음이 성립한다고 하자.limn→∞∫ba|fn(t)−f(t)|2dt=0in probability
모든 n∈N에 대해 다음의 확률적분I(fn)=∫bafn(t)dB(t)
은 계단 확률과정열에 대한 확률적분이고, f=fn−fm, ϵ>0, C=ϵ32라고 하면 다음의 부등식이 성립한다.P({ω∈Ω||I(fn)−I(fm)|>ϵ})≤ϵ2+P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−fm(t)|2dt>ϵ32})
부등식 |u+v|2≤2(|u|2+|v|2)과 다음의 포함관계로부터{ω∈Ω|∫ba|fn(t)−fm(t)|2dt>ϵ32}⊂{ω∈Ω|∫ba|fn(t)−fm(t)|2dt}∪{ω∈Ω|∫ba|fm(t)−fn(t)|2dt>ϵ38}
다음의 부등식이 성립한다.P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−fm(t)|2dt})≤P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−f(t)|2dt>ϵ38})+P({ω∈Ω|∫ba|fm(t)−f(t)|2dt>ϵ38})
따라서 앞 정리의 결과로부터 다음의 식을 얻고limm,n→∞P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−fm(t)|2dt>ϵ32})=0
따라서 N>1이 존재해 n,m≥N일 때 다음의 부등식이 성립한다.P({ω∈Ω|∫ba|fn(t)−fm(t)|2dt>ϵ32})<ϵ2
그러면 앞의 결과로부터 n,m≥N일 때 다음이 성립하고P({ω∈Ω||I(fn)−I(fm)|>ϵ})<ϵ
이것은 확률변수들의 수열 {I(fn)}이 확률수렴함을 보여준다. 따라서 다음과 같이 확률적분을 정의할 수 있다.∫baf(t)dB(t)=limn→∞I(fn),in probability
이 식의 우변의 극한은 수열 {fn}의 선택과 독립이고 따라서 이 확률적분은 잘 정의되고 그러므로 f∈Lad(Ω,L2([a,b]))를 다음과 같이 정의할 수 있다.∫baf(t)dB(t)
f∈L2ad([a,b]×Ω)이면, 앞의 정리에서 모든 n∈N에 대해 fn=f라 할 수 있고, 극한으로 정의되는 확률적분은 앞에서 f∈L2ad([a,b]×Ω)에 대한 확률적분의 정의와 같다. 따라서 L2ad([a,b]×Ω)에서 Lad(Ω,L2([a,b]))로의 함수에 대해 적분할 수 있다.
예: f(t)=e{B(t)}2라 하자. 그러면 f∈Lad(Ω,L2([0,1]))이고 확률적분 ∫10e{B(t)}2dB(t)는 정의된다.
f∈L2ad([a,b]×Ω)이면, ∫baf(t)dB(t)∈L2(Ω)이다. 그러나 f∈Lad(Ω,L2([a,b]))이면, ∫baf(t)dB(t)는 단지 확률변수이고 일반적으로 유한한 기댓값을 갖지 않는다.
f를 {Ft}−가측 연속 확률과정이라고 하자. 그러면 f∈Lad(Ω,L2([a,b]))이고 다음이 성립하는데∫baf(t)dB(t)=lim‖Δn‖→0n∑i=1f(ti−1){B(ti)−B(ti−1)},in probability
여기서 Δn={t0,t1,...,tn−1,tn}은 유한 구간 [a,b]의 분할이고, ‖Δn‖=max1≤i≤n(ti−ti−1)이다.
증명: 먼저 θ∈Lad(Ω,L2([a,b]))가 다음과 같이 정의되었다면θ(t,ω)=n∑i=1ξi−1(ω)1[ti−1,ti)(t)
여기서 ξi−1는 Fti−1−가측이고, 그러면 다음의 등식이 성립한다.∫baθ(t)dB(t)=n∑i=1ξi−1{B(ti)−B(ti−1)}
이제 이 정리의 f와 분할 Δn에 대해 fn(t)를 다음과 같이 정의하자.fn(t)=n∑i=1f(ti−1)1[ti−1,ti)(t)
그러면 f의 연속성으로부터 다음이 성립하고∫ba|fn(t)−f(t)|2dt→0a.s.
따라서 확률수렴한다. 반면에 앞의 결과로부터∫baf(t)dB(t)=lim‖Δn‖→0∫bafn(t)dB(t)in probability
이고 게다가 θ=fn이라고 하면 다음을 얻고∫bafn(t)dB(t)=n∑i=1f(ti−1){B(ti)−B(ti−1)}
따라서 앞의 결과로부터 성립한다.
참고자료:
Introduction to Stochastic Integration, Hui-Hsiung Kuo, Springer